Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Profil

Espen Gaarder Haug

Profil Espen Gaarder Haug | Merdeka.com

Espen Gaarder Haug adalah seorang ahli terkemuka di bidang perdagangan derivatif. Beliau mendapatkan gelar Ph.D. dari Norwegian University of Science ang Technology. Dia mengembangkan sistem dan alat untuk opsi dan derivatif suku bunga untuk Chase Manhattan Bank Derivatives Research and Trading Group di Eropa. Ia juga bekerja selama beberapa tahun di Den Norske Bank. Sejak tanggal 24 Januari 2011 ia bekerja sebagai Profesor Keuangan di UMB.

Espen Haug telah bekerja di bidang perdagangan derivatif dan penelitian selama lebih dari 15 tahun. Ia pernah bekerja untuk Tempus Financial Engineering. Dia bekerja sebagai pedagang opsional bagi dua dana lindung, yaitu Mitra Amaranth dan Paloma. Haug terlibat di hampir setiap pasar opsional, termasuk saham, pendapatan tetap, mata uang, energi, dan komoditas.

Espen Haug telah menulis beberapa buku dan artikel di bidang keuangan, terutama di bidang penentuan harga. Ia adalah seorang kolumnis regular untuk Wilmott Magazine (Majalah Wilmott). Ia juga memiliki pengalaman delapan tahun bekerja di Wall Street. Pengalaman ini memberinya paduan yang baik antara kemampuan teori dan praktik. Ia percaya pengalamannya itu akan memperkaya pengajaran dan penelitiannya di UMB, tempatnya bekerja.

Espen Haug telah menerbitkan dua buku di bidang ekonomi, yaitu The Complete Guide to Option Pricing Formulas 2nd edition yang terbit pada tahun 2006 dan Derivatives: Models On Models yang terbit pada tahun 2007. Ia juga telah mempublikasikan tulisan-tulisannya yang lain, antara lain Option Embedded in Physical Money (Wilmott Magazine, 2009), Why We Have Never Used the Black-Scholes-MertonOption Pricing Formula (bersama N. N. Taleb, Wilmott Magazine, 2008), Hidden Conditions and Coin Flip Blow Ups (Wilmott Magazine (2005), Closed Form Valuation of American Barrier Options (International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2001), Opportunities and Perils of Using Option Sensitivities (The Journal of Financial Engineering, 1993), dan sebagainya.

Riset dan analisis oleh: Ashri Shabrina

Last update 20/12/2013

Profil

  • Nama Lengkap

    Espen Gaarder Haug Ph.D.

  • Alias

    No Alias

  • Agama

  • Tempat Lahir

  • Tanggal Lahir

    0000-00-00

  • Zodiak

    -

  • Warga Negara

  • Biografi

    Espen Gaarder Haug adalah seorang ahli terkemuka di bidang perdagangan derivatif. Beliau mendapatkan gelar Ph.D. dari Norwegian University of Science ang Technology. Dia mengembangkan sistem dan alat untuk opsi dan derivatif suku bunga untuk Chase Manhattan Bank Derivatives Research and Trading Group di Eropa. Ia juga bekerja selama beberapa tahun di Den Norske Bank. Sejak tanggal 24 Januari 2011 ia bekerja sebagai Profesor Keuangan di UMB.

    Espen Haug telah bekerja di bidang perdagangan derivatif dan penelitian selama lebih dari 15 tahun. Ia pernah bekerja untuk Tempus Financial Engineering. Dia bekerja sebagai pedagang opsional bagi dua dana lindung, yaitu Mitra Amaranth dan Paloma. Haug terlibat di hampir setiap pasar opsional, termasuk saham, pendapatan tetap, mata uang, energi, dan komoditas.

    Espen Haug telah menulis beberapa buku dan artikel di bidang keuangan, terutama di bidang penentuan harga. Ia adalah seorang kolumnis regular untuk Wilmott Magazine (Majalah Wilmott). Ia juga memiliki pengalaman delapan tahun bekerja di Wall Street. Pengalaman ini memberinya paduan yang baik antara kemampuan teori dan praktik. Ia percaya pengalamannya itu akan memperkaya pengajaran dan penelitiannya di UMB, tempatnya bekerja.

    Espen Haug telah menerbitkan dua buku di bidang ekonomi, yaitu The Complete Guide to Option Pricing Formulas 2nd edition yang terbit pada tahun 2006 dan Derivatives: Models On Models yang terbit pada tahun 2007. Ia juga telah mempublikasikan tulisan-tulisannya yang lain, antara lain Option Embedded in Physical Money (Wilmott Magazine, 2009), Why We Have Never Used the Black-Scholes-MertonOption Pricing Formula (bersama N. N. Taleb, Wilmott Magazine, 2008), Hidden Conditions and Coin Flip Blow Ups (Wilmott Magazine (2005), Closed Form Valuation of American Barrier Options (International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2001), Opportunities and Perils of Using Option Sensitivities (The Journal of Financial Engineering, 1993), dan sebagainya.

    Riset dan analisis oleh: Ashri Shabrina

    Last update 20/12/2013

  • Pendidikan

    Norwegian University of Science and Technology (Ph.D.)

  • Karir

  • Penghargaan

Geser ke atas Berita Selanjutnya